اندیکاتور RSI چیست؟

در این مطلب قرار هست به این سوال پاسخ دهیم، شاخص RSI چیست و چه کاربردهایی دارد؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزاری است که به ما قدرت روندها را نشان می‌دهد. وقتی به عنوان یک معامله‌گر، درک صحیحی از رفتار اندیکاتور RSI داشته باشید، آرامش دارید و از داخل روند بودن لذت می‎‌برید. احتمالا تا به حال تجربه کرده‌اید که در معاملات خودتان در حال سوددهی خوبی بوده‌اید، در این حالت احساس سردرگرمی کرده‌اید و نمی‌دانستید قدم بعدی را چطور بردارید. سیو سود کنید، بفروشید، کل سبد را بفروشید یا بخشی از آن را نگهدارید؟ 

تحلیل تکنیکال به کمک استراتژی RSI

شاخص قدرت نسبی دقیقا همان ابزاری است که اینجا به کمکتان می‌آید. به کمک RSI می‌توانید به بعد احساسی خودتان مسلط شوید. همچنین این ابزار خاصیت پیش فازی دارد، به همین علت به شما کمک می‌کند که در زمان مناسب از معامله خارج شوید یا به معامله‌ی جدیدی وارد شوید. احتمالا شما که در حال مطالعه این مطلب هستید حداقل تا به حال تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده. RSI در حقیقت یک ابزار است. این ابزار در تحلیل تکنیکال به کمک شما می‌آید. RSI به کمک روابط ریاضی، سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. در نهایت این شاخص می‌تواند شرایطی را که در آن یک سهم بیشتر یا کمتر از ارزش واقعیش، قیمت‌گذاری شده را بررسی کند. 

اگر از قدرت RSI برای رسیدن به سود در بازارهای مالی با خبرید ولی نمی‌دانید چطور از آن استفاده کنید، پیشنهاد می‌کنم دوره آموزشی استراتژی معامله با RSI و رسیدن به سود پایدار را ببینید و با RSI برای خودتان یک ماشین پولسازی بسازید! اگر هم هنوز به قدر کافی با قدرت این ابزار فوق‌العاده آشنا نیستید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

برای دانلود رایگان ویدئو آموزشی آشنایی با شاخص RSI و تنظیمات آن، اینجا کلیک کنید.

اندیکاتور RSI چه نوع اندیکاتوری است؟

RSI یک اندیکاتور نوسانی یا اسیلاتور است. می‌توانید در مطلب آشنایی با اندیکاتورها، درباره انواع اندیکاتورها اطلاعات مفیدی کسب کنید. RSI یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای مومنتوم در دنیای بازارهای مالی است. به این معنا که این شاخص، یک نمودار خطی در مقیاس 0 تا 100 است. RSI از سه تا کلمه‌ی Relative Strength Index نشات گرفته که به زبان فارسی به معنای شاخص قدرت نسبی است.  

اندیکاتور RSI توسط جی.ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ توسعه داده شد و در کتاب خود به نام «مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی» در سال 1978 مفصل توضیح داده است. اندیکاتور RSI، قدرت و ضعف فعلی و گذشته ی چارت بر اساس معاملات انجام شده در یک دوره اخیر را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI چه ویژگی‌هایی دارد؟

شاخص قدرت نسبی سه ویژگی اصلی دارد:

0 اول اینکه نوسان‌نما است. یعنی می‌تواند نوسانات بازار را با خاصیت پیش‌ فازی ای که دارد، نشان دهد.
0 دومین ویژگی RSI همین داشتن خاصیت پیش فازی است.
0 سومین ویژگی هم کنترل بعد احساسی معامله‌گری است.

اسیلاتور چیست و در شاخص قدرت نسبی به چه معناست؟

اسیلاتور در دنیای بازار سهام یک معیار بررسی تحلیل تکنیکال برای بررسی عملکرد یک سهم بین دو نقطه حداکثری (برای مثال، نقاط سقف و کف) است. در اندیکاتور RSI ، اسیلاتور در ناحیه ی بین 0 و 100 است و معمولا طی بازه‌‌ی دو هفته‌ای، با در نظر گرفتن سطوح بالا و پایین در یک معادله اندازه‌گیری می‌شود (بازه‌های معاملاتی بین 30 و 70، یا 20 و 80 متداول هستند). هر چقدر اسیلاتور به سمت عدد 100 برود، سهم به حالت اشباع خرید (overbought) و برعکس، هر چقدر این نوسانگر به سمت صفر برود، سهم به حالت اشباع فروش (oversold) نزدیک می‌شود. اگر اینجا با یکسری اصلاحات ناآشنا مثل اشباع خرید و اشباع فروش مواجه شدید، نگران نباشید! در ادامه به صورت کامل با همه این مفاهیم آشنا می‌شوید.

فرمول و تنظیمات RSI چیست؟

همانطور که بالاتر هم اشاره کردیم، RSI شاخصی برای قدرت سنجی روندها است. RSI در دل خودش مفهومی به نام RS (Relative Strength) یا قدرت نسبی دارد. پس قبل از اینکه به بررسی RSI بپردازیم، اول باید مفهوم RS را برای خودمان شفاف کنیم. پس بهتر است در گام اول با فرمول RSI و سپس با بهترین تنظیمات RSI آشنا شویم:

مفهوم قدرت نسبی (RS) در روابط ریاضی RSI

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، ما با نزولی یا صعودی بودن روندها سروکار داریم. اگر روندی صعودی باشد، یعنی ما انتظار دیدن کندل‌های سبز صعودی را پشت سر هم در چارت داریم. در این حالت، میانگین رشد قیمت از میانگین کاهش قیمت بیشتر می‌شود. در نتیجه در یک روند صعودی، صورت کسری که در تصویر بالا نشان داده شده را معادل بی نهایت (∞) می‌گذاریم.
طبق قواعد روابط ریاضی، وقتی صورت یک کسر بی نهایت باشد، حاصل کسر هم بی نهایت می‌شود. یعنی در یک روند صعودی ∞ = RS است.

می‌توانید حدس بزنید در یک روند نزولی اوضاع به چه شکل است؟
در روندهای نزولی که ماکندل‌های قرمز پشت سر هم می‌بینیم، میانگین کاهش قیمت‌ها از میانگین رشد قیمت‌ها بیشتر است. در چنین حالتی، مخرج کسر را معادل بی‌نهایت (∞) می‌گذاریم.
مجدد طبق قواعد ریاضی، وقتی مخرج کسری معادل بی‌نهایت باشد، حاصل کسر صفر خواهد بود. پس در روندهای نزولی 0 = RS است.

فرمول RSI چیست؟

حالا که با مفهوم ریاضی قدرت نسبی آشنا شدیم، برگردیم به درک فرمول RSI. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، فرمول RSI طی یک رابطه ریاضی به RS وابسته است. بالاتر توضیح دادیم که در روندهای نزولی و صعودی مقدار RS چطور تعریف می‌شود. حالا با توجه به اینکه مقدار RS صفر یا بی‌نهایت باشد، در رابطه RSI وارد می‌شود. برای درک این موضوع به تصویری که در پایین آمده توجه کنید.

در سمت راست تصویر، یک روند نزولی را در نظر بگیرید. گفتیم در روند‌های نزولی، مقدار RS معادل صفر است، (اگر هنوز متوجه این موضع نشده‌اید، مطالب بالاتر را با دقت بیشتر بخوانید). حالا وارد رابطه RSI می‌شویم. اگر مقدار RS را در این رابطه برابر صفر قرار دهیم، حاصل کسر در فرمول RSI می‌شود 100. در نتیجه RSI می‌شود 0 = 100 - 100. 

به همین ترتیب در روندهای صعودی طبق قسمت چپ تصویر بالا، مقدار RS که برابر با بی نهایت است. وقتی بی نهایت در فرمول RSI به جای RS جایگذاری شود، حاصل کسر برابر با صفر می‌شود. زیرا هر عددی تقسیم بر بی نهایت برابر صفر است. اینجا هم 100 تقسیم بر ∞ + 1 می‌شود صفر. پس مقدار RSI برابر است با 0 - 100 که می‌شود 100.

بالاتر گفتیم RSI اسیلاتوری است که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند، احتمالا حالا دیگر علت آن را درک کرده‌اید.

تنظیمات چارت RSI چگونه است؟

حالا که با مفهوم قدرت نسبی آشنا شده‌اید، وقتش رسیده که کم کم وارد نکات مربوط به استفاده از این شاخص در چارت‌ها شویم. برای شروع باید با تنظیمات شاخص RSI آشنا شوید. ما در این مطلب قرارهست شما را با تنظیمات RSI در رهاورد 365 آشنا کنیم.

تنظیمات RSI در وبسایت رهاورد 365

برای استفاده از اندیکاتور RSI در رهاورد ابتدا باید وارد وب سایت آن به آدرس rahavard365.com بشوید. در ره‌آورد ۳۶۵ بزرگترین بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌‏های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران (بیش از ۲۲ سال) به همراه مجموعه کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی ارائه شده است. 

برای شروع باید عضو رهاورد شوید، برای این منظور کافیست روی دکمه ورود/عضویت گوشه سمت چپ بالای سایت کلیک کنید. بعد از اینکه وارد شدید، باید از قسمت منوی سایت وارد صفحه سهام شوید. حالا سهام مورد نظرتان را انتخاب کنید و روی آن کلیک نمایید.

بعد از کلیک روی اسم سهم با صفحه‌ای مانند تصویر بالا روبه‌رو می‌شوید. حالا در این صفحه، بر روی دکمه نمودار پیشرفته در گوشه چپ پایین صفحه کلیک کنید. حالا چارت سهام مورد نظر جلوی شما باز شده. طبق تصویر زیر تایم فریم را روزانه می‌گذاریم، سپس بر روی گزینه مشخص شده کلیک کرده، در پنجره‌ای که باز شده RSI را تایپ کنید و روی گزینه Relative Strength Index کلیک کنید. اگر در رابطه با تایم فریم (time frame) اطلاعات کافی ندارید، راهنمای کامل تایم فریم برای تحلیل تکنیکال را بخوانید.

بعد از کلیک می‌بینید که چارت RSI به زیبایی در پایین چارت سهامی که از قبل انتخاب کرده بودید، ایجاد می‌شود. همانطور که در تصویر پایین هم مشخص است، چارت RSI بین دو محدوده 30 و 70 قرار دارد. متخصصین ما اما متوجه شده ‌اند که این محدوده در حقیقت بهترین محدوده ممکن نیست، و محدوده جدیدی را پیدا کرده‌اند که نتایج درخشان‌تری دارد. این محدوده را در قسمت مربوط به نواحی طلایی RSI در دوره آموزشی استراتژی معامله با RSI و رسیدن به سود پایدار به طور کامل آموزش داده‌اند. برای اطلاع از نکات بیشتر درباره تنظیمات RSI در رهارود، راهنمای تنظیمات RSI در رهاورد 365 را بخوانید.

آشنایی با مفهوم واگرایی در RSI

واگرایی در RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت کند. به عبارت دیگر، واگرایی یعنی آن چیزی که در نمودار قیمت اتفاق می‌افتد، چه در کف و چه در سقف، دقیقا برعکسش در اسیلاتور اتفاق بیفتد. اما همگرایی یعنی قیمت و اسیلاتور مث هم حرکت کنند. قطعا این توضیح به قدر کافی برایتان شفاف نیست! پس در ادامه مطلب با من همراهی کنید، قرار است در 5 دقیقه آینده به طور کامل با مفهوم واگرایی در RSI آشنا شوید! 

مطلب پیشنهادی | واگرایی در RSI را در کمتر از 10 دقیقه یاد بگیر!

RSI به ما سیگنال‌هایی برای ورود به معامله یا خروج از آن را می‌دهد. این سیگنال‌های ورود و خروج از راه‌های مختلفی قابل تشخیص هستند که یکی از این راه‌ها شناسایی واگرایی در RSI است. در ادامه، به طور کامل با سیگنال واگرایی به خصوص در اندیکاتور RSI آشنا می‌شویم اما همواره در ذهن داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفا به ما هشدار می‌دهند و ابزار دقیقی برای ورود به معامله یا خروج از معامله نیستند و به ابزارهای کمکی دیگری هم نیاز داریم.

انواع واگرایی در RSI

به صورت کلی دو نوع واگرایی در RSI داریم. یکی واگرایی منفی که به آن Bearish Divergence هم می‌گویند و بعدی واگرایی مثبت که به آن Bullish Divergence نیز گفته می‌شود. در ادامه به بررسی انواع واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: 

راهنمای آشنایی با واگرایی منفی در RSI

 همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، وقتی در چارت قیمت سقف‌های بالاتر شکل می‌گیرند ولی هم زمان، در چارت مربوط به اسیلاتور RSI سقف‌های پایین‌تر در حال شکل گرفتن باشند، واگرایی از نوع منفی است. حالا شاید برایتان سوال باشد که خودتان چگونه می‌توانید به کمک نمودار، سیگنال واگرایی را پیدا کنید. هر جا که دو قله در نمودار تشکیل شده باشد، یک خط روند روی نمودار و روی نقطه ی مشابه آن در RSI می‌کشیم. با کشیدن این خط متوجه می‌شویم که واگرایی منفی اتفاق افتاده است یا خیر. اگر شیب خط روند در نمودار قیمت و RSI در یک جهت باشد، واگرایی رخ نداده است. اما اگر شیب این دو خط در جهت هم نباشد، ممکن است واگرایی داشته باشیم. 

راهنمای آشنایی با واگرایی مثبت در RSI

مجدد به تصویر بالا نگاه کنید. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت کف‌های پایین‌تر و در نمودار RSI کف‌‌های بالاتر شکل بگیرند. اینجا هم برای اینکه بتوانید خودتان سیگنال واگرایی مثبت را پیدا کنید، مانند واگرایی منفی که در بالا گفته شد عمل کنید منتهی این بار در چارت قیمت و RSI باید به دنبال دره‌ها بگردید چون اینجا با کف‌های قیمتی سروکار داریم. 

کاربرد واگرایی در RSI هنگام تحلیل تکنیکال

واگرایی به معامله‌گر سیگنال ورود و خروج می‌دهد. اما همه سیگنال‌ها درست نیستند و برخی از سیگنال‌ها اصطلاحا سیگنال فیک هستند. موارد زیر را رعایت کنید تا سیگنالی که می‌گیرید دقت بالاتری داشته باشد: اول باید مطمئن شوید واگرایی اتفاق افتاده یا نه، برای شناسایی واگرایی از نکاتی که بالاتر گفته شده استفاده کنید. بعد از اینکه واگرایی تایید شد حالا باید ببینید آیا واژگونی قیمت اتفاق افتاده یا نه. چه واگرایی ما مثبت باشد و چه منفی، در ادامه باید واژگونی قیمت مشاهده شود تا سیگنال فیک از چارت نگیرید. پس بعد از واگرایی منتظر شروع واژگونی قیمت باشید. به تصویر پایین دقت کنید.
حالا با توجه به آموخته‌های بالا بگویید واگرایی که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید از نوع واگرایی مثبت است یا واگرایی منفی؟

مطلب پیشنهادی | تمرین عملی واگرایی RSI و اشتباهات رایج معامله‌گران به همراه مثال‌های حل شده