تمرین عملی واگرایی RSI و اشتباهات رایج معامله‌گران

واگرایی به عنوان یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگرها در نظر گرفته می‌شود. واگرایی استاندارد (Regular Divergence) نشان‌دهنده تغییر قریب الوقوع در جهت حرکت قیمت است و واگرایی مخفی حکایت از ادامه روند فعلی دارد. اگر در شناسایی واگرایی‌ها به تسلط کافی برسید، بسیار کار ساده‌ای خواهد بود و می‌توانید سیگنل‌های قوی هم از بازار بگیرید. با این حال، برای معامله‌گران کم‌تجربه شناسایی واگرایی‌ها چالش برانگیز بوده و خیلی اوقات باعث می‌شود سیگنال‌های فیک بگیرند! 

در این مقاله قرار است به صورت عملی آموخته‌های خودمان درباره واگرایی ها را آزمایش کنیم و با مثال‌های کاربردی تسلط بالاتری در این حوزه پیدا کنیم. پس اگر دغدغه شناسایی صحیح واگرایی و سیگنال ورود و خروج گرفتن از بازار به کمک آن را دارید، این صفحه به شما تعلق دارد! برای اینکه ادامه این مطلب برایتان مفید باشد، باید با یک‌ سری مفاهیم از قبل آشنایی داشته باشید. در ادامه پیشنیازهای مطالعه این صفحه را معرفی میکنم و سپس کار خودمان را شروع می‌کنیم. مواردی که در پایین آمده را یک به یک بررسی کنید، اگر نیاز بود مطلب پیشنهادی برای هر بخش را مطالعه کنید و در صورتی که با همه موارد از قبل آشنایی داشته‌اید، می‌توانید تا پایان این مطلب با من همراه شوید. 

آنچه که باید بدانید:

ابتدا باید با اندیکاتورها و کاربرد و انواع آن‌ها آشنا باشید
مطلب پیشنهادی | آشنایی با اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

سپس نیاز است اندیکاتور RSI را بشناسید، با تنظیمات آن آشنا باشید و نحوه استفاده از آن را بدانید
مطلب پیشنهادی | اندیکاتور RSI چیست؟
مطلب پیشنهادی | راهنمای تنظیمات RSI - ره‌آورد، تریدینگ ویو

در پایان لازم است با واگرایی و انواع آن در اندیکاتور RSI آشنا باشید
 مطلب پیشنهادی | واگرایی در RSI را در کمتر از 10 دقیقه یاد بگیر!

قوانین اساسی برای شناسایی واگرایی در RSI

1. خطوطی که واگرایی را نشان ‌می‌دهند، منحصرا در اکستریم‌ها رسم می‎‌شوند. اگر واگرایی دیده شود اما اندیکاتور بدون هیچ اکستریمی به بالا یا پایین حرکت کند، این سیگنال را یک سیگنال ضعیف در نظر می‌گیریم. پس هر چه اکستریم شارپ‌تر باشد بهتر است!

2. بهتر است که اولین اکستریم اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یا اشباع خرید باشد.

3. بهتر است زاویه‌ی واگرایی بین قیمت و اسیلاتور تا حد امکان زیاد باشد.

4. خطوط مرجع باید روی اکستریم کندل‌ها رسم شوند، نه اکستریم سایه‌ها.

موارد بالا را به خوبی در ذهن نگه‌دارید. رعایت این نکات به شما کمک می‌کنند سیگنال‌های معتبر و قوی‌تری بگیرید! 

از اسیلاتورها برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌شود. آنها به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند، چون شما را زودتر از تغییرات قیمت مطلع می‌کنند. به علاوه، اندیکاتورها درست زیر نمودار قیمت رسم می‌شوند و این مسئله استفاده از آن‌ها را برای معامله‌گران به مراتب ساده‌تر می‌کند. بهترین اندیکاتورها برای واگرایی عبارتند از RSI، Stochastic، CCI و MACD. همچنین می‌توانید از ترکیبی از دو نوسان‌گر هم برای تأیید سیگنال استفاده کنید. به عنوان مثال RSI و Stochastic - آنها در اصل مشابه هستند، اما فرمول محاسباتیشان متفاوت است. در مثال‌هایی که در زیر آمده، می‌خواهیم معامله کردن به وسیله واگرایی را از طریق اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) تمرین کنیم. 

یک نگاه کوتاه به اندیکاتور RSI | تعریف، تنظیمات و کاربردها

اول از همه بیایید خیلی سریع یک دور اندیکاتور RSI را با هم مرور کنیم! شاخص قدرت نسبی یا RSI، سطحی را نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد خرید یا فروش شده. اندیکاتور زیر نمودار قیمت رسم می شود و در محدوده 0-100 حرکت می کند. مناطق کمتر از 30 و بالاتر از 70 به ترتیب منطقه اشباع فروش و اشباع خرید محسوب می‌شوند. 

حالا که یک مرور کوتاه و سریع با هم داشتیم، خوب است که انواع واگرایی را یک بار مرور کنیم. به تصویر پایین دقت کنید. همانطور که در تصویر می‌بینید، واگرایی به دو نوع کلی واگرایی استاندارد و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود. هر کدام از این واگرایی‌ها خودشان دو نوع هستند، منفی و مثبت.  

واگرایی استاندارد مثبت و منفی

واگرایی مثبت در کف‌های قیمت و RSI تعریف می‌شود. در واگرایی مثبت کف‌های قیمت پایین‌تر و کف‌های RSI بالاتر می‌روند.
واگرایی منفی در سقف‌های قیمت و RSI تعریف می‌شود. سقف‌های قیمت بالاتر و سقف‌های RSI پایین‌تر می‌آیند. 

مثال‌های واگرایی استاندارد در RSI

مثال اول | واگرایی مثبت

به تصویر بالا خوب نگاه کنید. در این چارت که مربوط به BTC/USD در تایم فریم 4 ساعته است، به وضوح می‌توان واگرایی را شناسایی کرد. این مدل واگرایی‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند و سیگنال‌های معتبری می‌دهند. اصطلاحا واگرایی‌هایی که به راحتی مثل تصویر بالا قابل شناسایی هستند را واگرایی کلاس A نام‌گذاری می‌کنند. 

واگرایی تصویر بالا از نوع واگرایی مثبت است. به واگرایی مثبت، همگرایی هم می‌گویند. همانطور که در تصویر علامت گذاری شده، کف‌های قیمت در حال پایین آمدن و کف‌های RSI در حال بالا رفتن هستند. بعد از شناسایی این واگرایی انتظار تغییر روند و بالا رفتن قیمت را داریم. در تصویر هم می‌بینید که بعد از واگرایی، قیمت رشد کرده. یک سیگنال تقویت کننده، اولین کف RSI در نزدیکی سطح 20 است، برای مثال در ناحیه اشباع فروش. این واقعیت که نوسانگر از این سطح جهش می‌کند، قدرت رو به رشد خریداران را نشان می‌دهد. اینجا پس ما سیگنال ورود به بازار می‌گیریم. 

مثال دوم | واگرایی مثبت

به تصویر دقت کنید. اینجا نسبت به تصویر قبل، سیگنال قوی‌تری داریم! RSI از سطح 30 بالاتر رفته، جایی که می‌توانیم مرز اشباع فروش در نظر بگیریم. خط مرجع نمودار قیمت که با رنگ قرمز روی تصویر مشخص شده، حالت نزولی دارد و از سه نقطه اکستریم رد شده، آخرین کندل نزولی هم به طرز غیر طبیعی بلند است! همچنین زاویه بین خط مرجع نمودار قیمت و نمودار RSI زیاد است. 

مثال سوم | واگرایی منفی

در تصویر بالا شاهد یک واگرایی منفی هستیم. این واگرایی هم کلاس A است و شناسایی آن دشوار نیست. همانطور که می‌بینید، سقف‌های قیمت در حال بالا رفتن و سقف‌های RSI در حال پایین آمدن هستند. زاویه خط مرجع نمودار RSI و قیمت، زیاد است در نتیجه سیگنال قدرتمندی گرفته‌ایم. همان طور که در نمودار هم مشخص است، بعد از این واگرایی انتظار افت قیمت داریم. سیگنالی که گرفتیم از جنس خروج از بازار است. 

واگرایی مخفی RSI - مثبت و منفی

برخلاف واگرایی استاندارد که تغییر قیمت را پیش بینی می‎کند، واگرایی مخفی از ثابت ماندن روند فعلی ما را با خبر می‌سازد. واگرایی مخفی هم دو نوع منفی و مثبت دارد. 

واگرایی مثبت مخفی روی کف‌های قیمت و RSI رسم می‌شود. در این حالت کف‌های قیمتی بالاتر می‌روند و کف‌های RSI پایین‌تر می‌آیند.
واگرایی منفی مخفی روی سقف‌های قیمت و RSI رسم می‌شود. در این واگرایی سقف‌های قیمت پایین و سقف‌های RSI بالا می‌روند. 

اشتباهات رایج در پیدا کردن واگرایی RSI

نادیده گرفتن فاکتورهای بنیادین!

واگرایی یک ابزار فنی است که منطق ظاهری آن را هر لحظه می‎‌توان با یک فاکتور بنیادی در هم شکست. صرف نظر از اینکه پیش بینی واگرایی قیمت چقدر واضح به نظر می‌رسد، قیمت می‌تواند در هر زمان در جهت مخالف معکوس شود. 

نکته! اگر مشاهده کردید که واگرایی در حال شکل گیری است، تقویم اقتصادی را بررسی کنید. اگر رویدادهای کلیدی مثل انتشار آمار، گزارش ها و غیره درباره دارایی شما در حال اتفاق افتادن است، برای واکنش به سیگنالی که گرفتید عجله نکنید.  

واکنش سریع به واگرایی

واگرایی نشانه‌های واضحی دارد. اکستریم‌هایی در قیمت و اندیکاتور که انحراف زیادی از هم دارند. باید یاد بگیرید دید بهتری داشته باشید. اکثر اوقات افزایش نوسانات قیمت با واگرایی اشتباه گرفته می‌شود. 

نکته! برای واکنش به سیگنال عجله نکنید. اگر واگرایی دیدید، منتظر بمانید تا سیگنالی بیاید که تغییر قیمت را تایید کند. مثل الگوی معکوس، حرکت قیمت دور از خط روند یا سطوح حمایت / مقاومت قوی 

اشتباه در ترکیب بخش‌ها

اگر دنبال واگرایی می‌گردید حواستان باشد که اکستریم‌ها در بازه‌های یکسان باشند. نمی‌شود اکستریم‌های نمودار قیمت را مثلا از اول آذر بگیرید تا 15 دی و اکستریم‌های RSI را از اول آذر بگیرید تا اول دی! نمونه‌ای از این اشتباه را در تصویر زیر می‌بینید: 

نکته! به دنبال سیگنال‌های اندیکاتور به صورت همزمان در همان بخش باشید، از فیلترهای اضافی استفاده کنید. سعی نکنید چیزی را ببینید که واقعاً وجود ندارد. 

شناسایی واگرایی کار دشواری نیست ولی نیاز به تمرین و تجربه دارد، عجول نباشید و تجربه افراد با تجربه سعی کنید به خوبی استفاده کنید.